seychellesartprojects.org

Mikä on systemaattinen riski?

Systemaattinen riski määritellään riskiksi, joka on luonteenomaista koko markkinalle tai koko markkinasegmentille, koska se vaikuttaa koko talouteen eikä sitä voida hajauttaa pois. Siksi sitä kutsutaan myös "jakamattomaksi riskiksi" tai "markkinariskiksi" tai jopa "Volatiliteettiriski".

Systemaattisen riskin tyypit

Eri tyypit on lueteltu alla

1. Korkoriski : Se viittaa markkinakoron muutoksesta johtuvaan riskiin ja vaikuttaa korkosijoituksiin, kuten joukkovelkakirjoihin
2. Markkinariski : Se viittaa riskiin, joka johtuu arvopapereiden markkinahinnan muutoksista, jotka aiheuttavat merkittävän laskun osakemarkkinoiden korjauksen yhteydessä
3. Valuuttakurssiriski : Se johtuu valuuttojen arvon muutoksista ja vaikuttaa suuryrityksiin, joilla on huomattava valuuttakurssiriski
4. Poliittinen riski : Se johtuu pääasiassa minkä tahansa talouden poliittisesta epävakaudesta, ja se vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin

Esimerkki systemaattisesta riskistä

Esimerkkejä systemaattisista riskeistä, jotka vaikuttavat koko talouteen, kuten eri tyyppit on kuvattu, on kuvattu alla olevassa esimerkissä.

Kuinka järjestelmällisen riskin analysointi on hyödyllistä?

# 1 - kokonaisvaltainen näkymä

Tämä jatkaisi koko talouden tarkastelua, ja analyytikko saisi paremman kuvan, koska se tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan koko taloudesta. Se toimisi koko talouden riskin sijaisena kuin selvittää kullekin sektorille ominainen riski erillään

# 2 - Auttaa ymmärtämään monipuolistamatonta riskiä

Se, että ymmärrämme järjestelmällisen riskin, joka vaikuttaisi talouteen; Sijoittajalla on taipumus saada käsitys siitä, kuinka paljon salkku altistuu taloudelle hajauttamattomalle riskille. Tällöin hänellä on hyvä tunne tai ymmärrys salkun aiheuttamasta volatiliteetista sellaisen markkinoiden kokonaisvaikutuksen vuoksi.

# 3 - Auttaa riskien tunnistamisessa

Riskien hajauttaminen muodostaa edelleen vakuutusten ja myös sijoitusten perustan. Systemaattisen riskin läsnäolo vaikuttaa edelleen kaikkeen samanaikaisesti. Tämä lähestymistapa auttaa ymmärtämään ja tunnistamaan riskit paremmin todennäköisyysperiaatteella sen vaikutuksesta vakuutusyhtiöiden salkun riskien profilointiin. Vaikka järjestelmällistä riskiä ei voida vähentää hajauttamisella, se on pitkä tie riskien ymmärtämisessä ja tunnistamisessa

# 4 - Auttaa ymmärtämään vastauksia

Koska systemaattinen riski vaikuttaa koko talouteen, se auttaa ymmärtämään toisiinsa liittyvää yhteyttä ja seurauksia. Esimerkiksi asuntolainan puhkeamisen yhteydessä vuonna 2007 siihen liittyneestä systemaattisesta riskistä tuli valtakunnallinen ilmiö, ja tämä likviditeettikriisi vaikutti rahoitusmarkkinoihin, mikä puolestaan ​​vaikutti muihin talouksiin ja johti kaupan ja investointien jyrkkään laskuun globaalilla tasolla. perusta.

Haitat

# 1 - massavaikutus

Toisin kuin alakohtaiset riskit, tällaiset riskit vaikuttavat kaikkiin. Yritykset voivat hidastua, pääoman sisäänvirtaus heikentyä ja työpaikkoja voidaan vähentää. Siksi tällaiset riskit vaikuttavat koko talouteen ja voivat johtaa maailmanlaajuiseen hidastumiseen, jos haittapuoli leviää myös muihin maihin

# 2 - Vaikea tutkia alakohtaista riskiä

Siinä otetaan huomioon koko talous; olisi todella vaikeaa tarkastella saman vaikutuksia eri sektoreihin, osakkeisiin ja liiketoimintaan eristetyllä tavalla. Saattaa olla alakohtaisia ​​riskejä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat edelleen näihin yrityksiin ja joilla on parempi käsitys niistä; on välttämätöntä tutkia niitä erillään kuin kokonaisvaltaisen näkemyksen huomioon ottaminen

# 3 - Vaikutusaste voi olla erilainen

Vaikka systemaattinen riski on hajauttamaton riski, se vaikuttaa koko talouteen, vaikutusten laajuus voi vaihdella liiketoiminnan ja myös toimialoittain. Täällä on välttämätöntä ymmärtää ja tutkia näitä aloja eri näkökulmasta kuin koko talouden näkökulma

Rajoitukset

• Vaikka systemaattinen riski vaikuttaa koko talouteen, sen laajuus ja laajuus voivat vaihdella sektoreittain, ja siksi on ratkaisevan tärkeää tutkia niitä erikseen. Systemaattinen riski itsessään ei välttämättä anna täydellistä kuvaa analyytikolle tällaisessa tilanteessa. Hänen on ehkä analysoitava alakohtainen käyttäytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät.

Johtopäätös

• Systemaattinen riski olla hajauttamaton, vaikuttaa kaikkiin sektoreihin, osakkeisiin, liiketoimintaan jne. Ja pohjimmiltaan koko talouteen. Se auttaa arvioimaan altistumista tarkastelemalla kokonaisvaltaista näkemystä talouteen liittyvistä riskeistä.
• Tällainen riski on vaarallinen taloudelle, koska sama, jos se on levinnyt, voi olla osoitus hidastuvasta taloudesta, liiketoiminnan hidas varoitus lähestyvästä taantumasta. Sillä on laaja-alainen vaikutus ja seuraukset, jotka leviävät usein sektorilta toiselle tai jopa taloudelta toiselle, kun ne ovat yhteydessä toisiinsa.
• Tietylle yritykselle tai alalle ominaisen riskin arvioimiseksi ja ymmärtämiseksi on kuitenkin tutkittava niitä erikseen, eikä systemaattinen riski voi auttaa paljon tässä suhteessa.
• Siitä huolimatta se on pitkä tie auttaakseen ymmärtämään altistumista ja salkun valtava osuma, jos järjestelmällinen tai hajauttamaton riski aiheuttaa sen, ja siitä tulee siten olennainen työkalu riskienhallinnassa. Se on myös toiminut perustana erilaisille arvostusmalleille, kuten pääomaomaisuuden hinnoittelumallille (CAPM).