Vaihtelukerroin (määritelmä, kaava) Kuinka laskea?

Mikä on vaihtelukerroin?

Vaihtelukerroin viittaa tilastolliseen mittariin, joka auttaa mittaamaan keskiarvon ympärillä olevien datasarjojen eri datapisteiden hajonta ja lasketaan jakamalla keskihajonta keskiarvolla ja kertomalla saatu 100: lla.

Variaatiokerroin kaava

Termi "variaatiokerroin" viittaa tilastolliseen mittariin, jota käytetään mittaamaan datasarjan suhteellinen vaihtelu keskiarvon ympärillä tai verrata yhden tietojoukon suhteellista vaihtelua muiden tietojoukkojen muutoksiin, vaikka niiden absoluuttinen muuttuja olisikin dramaattisesti erilainen. Matemaattisesti variaatiokerroinkaava esitetään seuraavasti:

Variaatiokerroin kaava = keskihajonta / keskiarvo

Se voidaan ilmaista edelleen seuraavasti:

 missä

  • X i = satunnainen muuttuja
  • X = datasarjan keskiarvo
  • N = muuttujien määrä datasarjassa

Vaiheittainen laskenta

Variaatiokerroinyhtälön laskeminen voidaan tehdä seuraavasti:

  • Vaihe 1: Ensinnäkin selvitä satunnaismuuttujat, jotka ovat osa suurta datasarjaa. Nämä muuttujat on merkitty X: i .
  • Vaihe 2: Määritä seuraavaksi muuttujien määrä datasarjassa, jota merkitään N.
  • Vaihe 3: Määritä seuraavaksi datasarjan keskiarvo laskemalla ensin yhteen kaikki datasarjan satunnaiset muuttujat ja jakamalla sitten tulos sarjan muuttujien lukumäärällä. Näytekeskiarvo on merkitty X: llä.
  • Vaihe 4: Laske seuraavaksi datasarjan keskihajonta kunkin muuttujan poikkeaman perusteella datasarjan keskiarvosta ja muuttujien lukumäärästä.
  • Vaihe 5: Lopuksi variaatiokertoimen yhtälö lasketaan jakamalla datasarjan keskihajonta sarjan keskiarvolla.

Esimerkki

Voit ladata tämän variaatiokerroinkaavan Excel-mallin täältä - Variaatiokerroinkaava-Excel-malli

Otetaan esimerkki Apple Inc: n osakekurssimuutoksesta 14. tammikuuta 2019 - 13. helmikuuta 2019. Laske Apple Inc.: n osakekurssin variaatiokerroin tiettynä ajanjaksona.

Alla on tietoja Apple Inc: n variaatiokertoimen laskemiseksi

Keskiarvon laskeminen

Edellä mainittujen osakekurssien perusteella voimme laskea kauden keskimääräisen osakekurssin, joka voidaan laskea seuraavasti:

Keskimääräinen osakekurssi = Osakekurssien summa / päivien lukumäärä (lasketaan yhteen kaikki osakekurssit ja jaetaan päivien lukumäärällä, yksityiskohtainen laskelma mainitaan artikkelin viimeisessä osassa)

= 3569,08 / 22

Keskiarvo = 162,23 dollaria

Keskihajonnan laskeminen

Määritä seuraavaksi kunkin osakekurssin poikkeama osakekurssista. Se näkyy kolmannessa sarakkeessa, kun taas poikkeaman neliö lasketaan neljännessä sarakkeessa.

Nyt keskihajonta lasketaan neliöpoikkeamien ja päivien lukumäärän summan perusteella,

Keskihajonta = (neliöpoikkeamien summa / päivien lukumäärä) 1/2

= (1454.7040 / 22) 1/2

Keskihajonta = 8,13 dollaria

Kerroinlaskenta

= 8,13 dollaria / 162,23 dollaria

Kerroin on -

Siksi Apple Inc: n osakekurssin kerroin tietyllä ajanjaksolla on 0,0501, joka voidaan myös ilmaista, koska keskihajonta on 5,01% keskiarvosta.

Osuvuus ja käyttö

Variaatiokertoimen kaavan käsitteen ymmärtäminen on tärkeää, koska sen avulla sijoittaja voi arvioida riskin tai volatiliteetin verrattuna sijoituksen odotetun tuoton määrään. Muista, että pienempi kerroin on parempi riski-tuotto-kompromissi. Tällä suhteella on kuitenkin yksi rajoitus: jos keskimääräinen tai odotettu tuotto on negatiivinen tai nolla, kerroin voi olla harhaanjohtava (koska keskiarvo on nimittäjä tässä suhteessa).